Utilities Policy, Год журнала: 2022, Номер 79, С. 101414 - 101414
Опубликована: Авг. 26, 2022
Язык: Английский
Utilities Policy, Год журнала: 2022, Номер 79, С. 101414 - 101414
Опубликована: Авг. 26, 2022
Язык: Английский
Information Economics and Policy, Год журнала: 2022, Номер 61, С. 101007 - 101007
Опубликована: Окт. 23, 2022
Язык: Английский
Процитировано
110Energy Economics, Год журнала: 2022, Номер 115, С. 106343 - 106343
Опубликована: Окт. 10, 2022
Язык: Английский
Процитировано
108Telecommunications Policy, Год журнала: 2022, Номер 47(2), С. 102484 - 102484
Опубликована: Дек. 19, 2022
Язык: Английский
Процитировано
108Economic Analysis and Policy, Год журнала: 2022, Номер 77, С. 843 - 850
Опубликована: Дек. 26, 2022
Язык: Английский
Процитировано
85Economic Analysis and Policy, Год журнала: 2022, Номер 76, С. 502 - 521
Опубликована: Сен. 12, 2022
Язык: Английский
Процитировано
83Resources Policy, Год журнала: 2023, Номер 81, С. 103374 - 103374
Опубликована: Фев. 16, 2023
Язык: Английский
Процитировано
58Environmental Science and Pollution Research, Год журнала: 2023, Номер 31(34), С. 46148 - 46162
Опубликована: Март 23, 2023
Язык: Английский
Процитировано
58Energy Economics, Год журнала: 2023, Номер 126, С. 106983 - 106983
Опубликована: Авг. 29, 2023
Язык: Английский
Процитировано
47International Review of Financial Analysis, Год журнала: 2024, Номер 92, С. 103096 - 103096
Опубликована: Янв. 21, 2024
Язык: Английский
Процитировано
45Journal of Forecasting, Год журнала: 2022, Номер 42(1), С. 76 - 100
Опубликована: Июль 27, 2022
Abstract The existing contradictory findings on the contribution of trading volume to volatility forecasting prompt us seek new solutions test sequential information arrival hypothesis (SIAH). Departing from other empirical analyses that mainly focus sophisticated testing methods, this research offers insights into volume‐volatility nexus by decomposing and reconstructing activity short‐run components typically represent irregular flow long‐run denote extreme in stock market. We are first attempt at incorporating an improved mode decomposition (EMD) method investigate ability along with Heterogeneous Autoregressive (HAR) model. Previous is used obtain decompositions forecast future ensure ex ante forecast, both processes carried out rolling window scheme. Rather than itself, results show reconstructed also able significantly improve out‐of‐sample realized (RV) forecasts. This finding robust one‐step ahead multiple‐step horizons under different estimation windows. thus fill gap studies (1) extending literature linkage EMD‐HAR analysis (2) providing a clear view how helps RV accuracy.
Язык: Английский
Процитировано
70