The North American Journal of Economics and Finance, Год журнала: 2023, Номер 66, С. 101914 - 101914
Опубликована: Март 31, 2023
Язык: Английский
The North American Journal of Economics and Finance, Год журнала: 2023, Номер 66, С. 101914 - 101914
Опубликована: Март 31, 2023
Язык: Английский
Economic Analysis and Policy, Год журнала: 2022, Номер 77, С. 418 - 434
Опубликована: Дек. 9, 2022
Язык: Английский
Процитировано
177Technological Forecasting and Social Change, Год журнала: 2022, Номер 183, С. 121952 - 121952
Опубликована: Авг. 13, 2022
Язык: Английский
Процитировано
152Renewable Energy, Год журнала: 2023, Номер 204, С. 671 - 684
Опубликована: Янв. 17, 2023
Язык: Английский
Процитировано
111Information Economics and Policy, Год журнала: 2022, Номер 61, С. 101007 - 101007
Опубликована: Окт. 23, 2022
Язык: Английский
Процитировано
110The North American Journal of Economics and Finance, Год журнала: 2024, Номер 71, С. 102114 - 102114
Опубликована: Фев. 16, 2024
Язык: Английский
Процитировано
36Technological Forecasting and Social Change, Год журнала: 2025, Номер 214, С. 124050 - 124050
Опубликована: Фев. 25, 2025
Язык: Английский
Процитировано
3Journal of Forecasting, Год журнала: 2022, Номер 42(1), С. 76 - 100
Опубликована: Июль 27, 2022
Abstract The existing contradictory findings on the contribution of trading volume to volatility forecasting prompt us seek new solutions test sequential information arrival hypothesis (SIAH). Departing from other empirical analyses that mainly focus sophisticated testing methods, this research offers insights into volume‐volatility nexus by decomposing and reconstructing activity short‐run components typically represent irregular flow long‐run denote extreme in stock market. We are first attempt at incorporating an improved mode decomposition (EMD) method investigate ability along with Heterogeneous Autoregressive (HAR) model. Previous is used obtain decompositions forecast future ensure ex ante forecast, both processes carried out rolling window scheme. Rather than itself, results show reconstructed also able significantly improve out‐of‐sample realized (RV) forecasts. This finding robust one‐step ahead multiple‐step horizons under different estimation windows. thus fill gap studies (1) extending literature linkage EMD‐HAR analysis (2) providing a clear view how helps RV accuracy.
Язык: Английский
Процитировано
70Finance research letters, Год журнала: 2022, Номер 48, С. 102978 - 102978
Опубликована: Май 16, 2022
Язык: Английский
Процитировано
61Resources Policy, Год журнала: 2023, Номер 81, С. 103310 - 103310
Опубликована: Янв. 17, 2023
Язык: Английский
Процитировано
31Energy, Год журнала: 2023, Номер 288, С. 129655 - 129655
Опубликована: Ноя. 20, 2023
Язык: Английский
Процитировано
28