Koronavirüs Pandemi Sürecinin Türkiye’de BIST Alt Sektör Endeksleri Üzerine Etkileri
Alanya Akademik Bakış,
Год журнала:
2023,
Номер
7(1), С. 413 - 428
Опубликована: Янв. 22, 2023
Bu
çalışmada
COVİD-19’un
Borsa
İstanbul
Alt
Sektör
endeksleri
üzerinde
etkisini
incelemek
amacıyla
Basit
Doğrusal
Regresyon
analizi
kullanılmıştır.
Analizde
bağımsız
değişken
olarak
COVID-19
günlük
vaka
sayısı,
bağımlı
değişkenler
ise
(Turizm,
Ulaştırma,
Tekstil-Deri,
Gıda-İçecek,
Sınai)
endeks
verileri
Veri
seti
11.03.2020-09.04.2021
tarihleri
arası
veriler
tercih
edilmiştir.
Tercih
edilen
veri
setinin
zaman
aralığının
belirlenmesinde
salgının
Türkiye’deki
ilk
görüldüğü
11
Mart
2020
günü
dikkate
alınmıştır.
Analiz
sonucunda
Turizm,
Tekstil
ve
Sınai
Endeksleri
nispeten
yüksek
düzeyde
anlamlı
olumsuz
etkisinin
olduğuna
dair
bulgulara
erişilmiştir.
Gıda-İçecek
Ulaştırma
Endekseleri
daha
düşük
olduğu
gözlemlenmiştir.
Investigation of Financial Performance in the Manufacturing Sector Before and During the Kovid-19 Epidemic
Alanya Akademik Bakış,
Год журнала:
2022,
Номер
6(2), С. 2261 - 2274
Опубликована: Май 26, 2022
Bu
çalışmanın
amacı,
kovid-19
salgının
Borsa
İstanbul
(BİST)’da
işlem
gören
ve
İmalat
alt
sektörlerinde
faaliyet
gösteren
işletmelerin
finansal
performansı
üzerindeki
etkilerinin
incelenmesidir.
doğrultuda
imalat
salgını
öncesi
dönemine
ait,
açıdan
verimlilik
etkinlik
değişim
değerleri
Malmquist
Toplam
Faktör
Verimlilik
Endeksi
(MTFV)
yöntemiyle
incelenmiştir.
Çalışmada
elde
edilen
bulgular,
yer
alan
üzerinde
olumsuz
olduğunu
göstermektedir.
Aynı
zamanda
en
fazla
ana
metal
sanayi,
gıda
içecek
tütün,
eşya
makine
sektörlerini
etkilediğini
VOLATILITY INTERACTION OF BIST MAIN SECTOR INDICES: FINDINGS ON THE COVID-19 PERIOD
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi,
Год журнала:
2022,
Номер
22(2), С. 128 - 138
Опубликована: Сен. 26, 2022
COVID-19’un
Türkiye’de
görüldüğü
tarih
olan
Mart
2020
tarihi
ile
salgın
etkilerinin
ulusal
ve
küresel
bazda
azaldığı
kısıtlamaların
büyük
oranda
kalktığı
Nisan
2022
dönemi
için
BIST
ana
sektör
endeksleri
arasında
volatilite
etkileşiminin
tespiti
çalışmanın
amacını
teşkil
etmektedir.
Başka
bir
ifade
COVID-19
pandemi
döneminde
BİST
endekslerinin
yayılımının
analizidir.
Böylece,
farklı
sektörlere
yatırım
yapan
yatırımcılar,
piyasa
işleyişini
temin
etmekle
yükümlü
düzenleyici
kuruluşlar,
politika
yapıcılar
akademik
çalışmalara
referans
olmak
hedeflenmektedir.
Bu
çalışmada,
Teknoloji
(XUTEK),
Sınai
(XUSIN),
Mali
(XUMAL),
Hizmetler
(XUHIZ)
kullanılmış,
Hafner
Herwartz
(2006)
varyansta
nedensellik
testi
uygulanmıştır.
XUMAL,
XUHIZ
XUTEK
düzeylerde
hem
yayıcısı
de
alıcısı,
XUSIN
tüm
seriler
alıcısıdır
bulgusuna
ulaşılmıştır.
yapısını
önemli
ölçüde
etkilemiştir.
Volatilite
yayılımı
açısından,
yoğun
etkileşim
içindedir.
Diğer
sektörlerden
kaynaklı
yayılımından
en
çok
etkilenen
sınai
sektörüdür.
TÜRKİYE VE BRICS BORSALARI ARASINDAKİ UZUN ve KISA DÖNEMLİ İLİŞKİLERİN PANDEMİ DÖNEMİ VE ÖNCESİNDE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi,
Год журнала:
2022,
Номер
20(2), С. 121 - 143
Опубликована: Июнь 30, 2022
Bu
çalışma
Covid-19
pandemisi
öncesinde
ve
pandemi
döneminde
BİST-100,
BİST-50
BİST-30
endeksleri
arasındaki
uzun
kısa
dönemli
ilişkilerin
belirlenmesini
amaçlamaktadır.
Çalışmada
endeksler
döneme
dair
ilişkinin
analizi
için
Johansen
Eşbütünleşme
Testi,
vadeli
belirlenmesi
ise
Vektör
Hata
Düzeltme
Modeli
(VECM)
kullanılmıştır.
Ayrıca
Granger
Nedensellik
Testi
ile
değişkenler
arası
nedensellik
ilişkileri
analiz
edilmiştir.
testi
bulgularına
göre;
hem
de
arasında
eşbütünleşme
ilişkisi
belirlenmiştir.
öncesi
dönemde
analize
dahil
edilen
endekslerden
birinde
ortaya
çıkan
ortalamadan
sapmaların
diğerleri
tarafından
düzeltilemediği
sonucuna
ulaşılırken,
BİST-100
endekslerinde
meydana
gelen
diğer
düzeltilerek
vadede
tekrar
dengeye
geldiği
tespit
Testinden
elde
bulgulara
göre
ise,
BİST
bulunamazken,
DYNAMIC NETWORK ANALYSIS OF THE TURKISH STOCK MARKET
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
Год журнала:
2023,
Номер
66, С. 47 - 56
Опубликована: Дек. 23, 2023
Bu
makale,
COVID-19’un
Borsa
İstanbul’da
işlem
gören
ve
piyasa
değeri
1
milyar
doların
üzerinde
olan
48
firma
arasındaki
dinamik
ağ
yapısını
incelemektedir.
Getiri
verileri
günlük
frekansta
olup
Ocak
2017
tarihi
ile
31
Mayıs
2022
arası
dönemi
arasında
yer
almaktadır.
Standart
VAR
modelinden
elde
edilen
net
ikili
bağlantılılık
endeksi
sonuçları
kullanılarak
düğümler
yönlendirilmiş
yapısı
ortaya
çıkarılmıştır.
Modüler
kümeleme
yöntemi
edilen
ampirik
bulgular
COVID-19
salgını
öncesinde
analize
konu
hisse
getirisinin
üç
alt
grup
altında
toplandığını
göstermektedir.
Pandeminin
ortaya
çıkmasından
sonra
söz
konusu
senedi
getirileri
küme
sayısı
dörde
çıkmaktadır.
Faaliyet
alanlarına
göre
22
farklı
sektörde
bulunan
getirilerinin
3
ya
da
4
hareket
etmesi
senetlerinin
sektörel
etkilerden
çok
finansal
etkiler
hareket
ettiği
gerçeğini
doğrulamaktadır.
Örneğin,
otomotiv
sektörüne
ait
şirketlerin
her
iki
dönemde
de
gruplar
aldığı
görülmektedir.
Salgın
sonrasında
birçok
senedinin
olduğu
değişmiştir.
senetleri
ilişkilerin
statik
olmayıp
değişken
bir
yapıya
sahip
olduğunu
göstermektedir.
Ayrıca,
bu
içinde,
bankacılık
sektörünün
merkezi
rol
oynadığına
ilişkin
önemli
kanıtlar
edilmiştir.
Son
olarak,
salgını
hisse
getiri
korelasyonunun
arttığı
gözlemlenmiştir.